研究活動
ワーキング・ペーパー
- "Optimally Weighted Realized Volatility"
[ PDF(475KB) ]
- "Unbiased Covariance Estimation with Interpolated Data"
(with R. Reno)
[ PDF(277KB) ]
- "Finite Sample Analysis of Weighted Realized Covariance with Noisy Asynchronous Observations"
[ PDF(284KB) ]
- "Subsampling Cumulative Covariance Estimator"
[ PDF(140KB) ]
学術誌論文
- "Iterative Method for Exponentially Weighted Rolling Regression,"
Finance Research Letters,
Volume 1, Issue 3, Pages 196-201 (2004)
[ HTML ]
- "Integrated Volatility Measuring from Unevenly Sampled Observations,"
Economics Bulletin,
Volume 3, Number 36, Pages 1-8 (2004)
[ Abstract | PDF(176KB) ]
- "Nonparametric Methods of Estimating Integrated Multivariate Volatilities," (with T. Hoshikawa, K. Nagai, and Y. Nishiyama)
Econometric Reviews, Volume 27, Issue 1-3, Pages 112-138 (2008)
[ HTML ]
- "マーケット・マイクロストラクチャー・ノイズがある場合のボラティリティ推定"
京都大学経済論叢，第183巻，第2号，77-86頁 (2009)
[ PDF(139KB) ]
学位論文
- "確率的ボラティリティモデル"
京都大学修士論文 (2002)
[ PDF(239KB) ]
- "High Frequency Data and Realized Volatility,"
Doctoral Dissertation, Kyoto University (2005)
[ PDF(650KB) ]
口頭発表
- Iterative Formula for Exponentially Weighted Rolling Regression
[ PDF(74KB) ]
- 2003年7月25日，JAFEE夏季大会，学術総合センター
- 2003年7月30日，統計サマーセミナー2003，登別プリンスホテル
- 2003年9月13日，日本経済学会秋季大会，明治大学
- Integrated Volatility Measuring from Unevenly Sampled Observations
[ PDF(210KB) ]
- 2004年1月10日，関西計量経済研究会，神戸大学
- 2009年2月27日，計量セミナー，広島経済大学
- Optimally Weighted Realized Volatility
[ PDF(353KB) ]
- 2004年8月4日，統計サマーセミナー2004，南紀やすらぎ荘
- 2004年9月5日，統計関連学会連合大会，富士大学
- 2004年9月26日，日本経済学会秋季大会，岡山大学
- 2004年9月28日，Australian Conference of Economists 2004，シドニー大学
- 2005年10月29日，ASSET Annual Meeting 2005，クレタ大学
- 2005年12月26日，計量経済学研究会，福岡大学
- High Frequency Data and Realized Volatility
[ PDF(351KB) ]
- A Bias Correction Method for Realized Covariance Calculated Using Previous Tick Interpolation
[ PDF(192KB) ]
- 2005年3月6日，COEユースコンファレンス，京都大学経済研究所東京分室
- 2006年1月14日，計量経済学ミニコンファレンス，横浜国立大学みなとみらいキャンパス
- 2006年7月17日，関西計量経済研究会
"Recent Developments in Econometric Theory"，京都大学
- Unbiased Covariance Estimation with Interpolated Data
[ PDF(151KB) ]
- 2006年10月18日，政治経済学部セミナー，シエナ大学
- 2007年1月26日，第2回ICEEE，ボローニャ大学リミニキャンパス
- Finite Sample Analysis of Weighted Realized Covariance with Noisy Asynchronous Observations
[ PDF(91KB) ]
- 2007年2月28日，数学科セミナー，フィレンツェ大学
- 2007年3月25日，前川先生退官記念研究集会，広島大学
- 2007年3月30日，計量経済学セミナー，京都大学
- 2007年9月8日，統計関連学会連合大会，神戸大学
- 2007年10月18日，計量経済学ランチセミナー，スタンフォード大学
- Subsampling Cumulative Covariance Estimator
[ PDF(81KB) ]
- 2009年5月27日，計量経済学セミナー，京都大学
- 2009年10月30日，経済研究会，小樽商科大学
- 2010年1月7日，応用計量経済学セミナー，琉球大学
- 2010年8月3日，KIER-TMU International Workshop，秋葉原ダイビル
- 2010年8月23日，GCOE Hi-Stat Workshop on Financial Econometrics，一橋大学
ノート
- "Long Memory"
[ PDF(323KB) ]
- "Integrated Volatility Measuring from Unevenly Sampled Observations"
[ PDF(240KB) ]
- "A Bias Correction Method for Realized Covariance Calculated Using Previous Tick Interpolation"
[ PDF(200KB) ]
リンク
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