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得田雅章
最終更新日 2007年8月20日
計量経済学Ⅰ講義（2007年春学期）
春学期で水曜日6時限に情報処理センター第１演習室（情報１）で開講します。 講義内容へJump
What's New
（統計学既履修者向け）の箇所がそうです（本講座は計算式・公式導出を直接の目的としたものではありませんが参考として）。
講義目的
計量経済学とは、経済諸変数間の関係を定量化し、その経済学的意味合いを読み取ることを目的とする学問である。本講義では消費関数、投資関数、輸出・入関数、フィリップス曲線、貨幣需要関数といった題材を用いることでマクロ経済学の定量的側面に習熟することが期待される。日本経済の最新マクロデータを利用し、計量分析の面白さも伝えていく所存である。
講義概要
本講義は計量経済学の統計的方法のみならず、経済学の計量的方法にウェイトをおく。その中で計量モデルの推定と評価、改善法を伝えていく。
講義形式で学んだ内容の理解を深めるために、また実際のデータを用いた計量経済分析が出来るようになるために、パソコンを使った実習形式を併用する。
さらに講義内容を確実なものとするため、履修者には適時課題の提示を行う。
授業計画
回 日 内容
01 04/11 イントロダクション：計量経済学とは何か
02 04/18 Excelによるデータの加工・修正法
03 04/25 統計学の基礎知識
04 05/02 単純回帰モデル1
05 05/09 単純回帰モデル2
06 05/16 単純回帰モデル3 （休講とします）
07 05/23 重回帰モデル1
08 05/30 重回帰モデル2
09 06/06 回帰モデルの仮説検定1
10 06/13 回帰モデルの仮説検定2
11 06/20 ダミー変数
12 06/27 系列相関1
13 07/04 系列相関2
14 07/11 まとめ
15 07/18 期末試験（レポート）、以後の学習へのアドバイス
テキスト・参考書
テキストは使用せず、配付レジメ（基礎理論ノート）に基づき講義をする。
§参考書§
白砂堤津耶『例題で学ぶ初歩からの計量経済学[第2版]』（日本評論社）
蓑谷千凰彦『計量経済学[第3版]』（東洋経済新報社）
山澤成康『実戦計量経済学』（日本評論社）
（統計学既履修者向け）
計量経済学 基礎理論ノート（大学院用）（全講義科目検索ページからDL可）
田中勝人『統計学』（新世社）
他、講義中に適宜提示する。
評価方法
出欠3/4以上必須、課題提出40%、期末レポート60%をもとに総合的に評価する。
期末レポートについて（確定版）
期限間際で慌てないよう、計画的に作成してください（１．はもう作成できるはずです）。
なお、出席条件が満たされない受講生は採点対象とはしません。
（追加注意）
・紙媒体のレポートは教務前のレポートボックスへ
・ファイル媒体のレポートは
①フロッピーディスクに入れてレポートボックスに入れる
②メール添付で得田宛送付
どちらも名前・学籍番号明記のこと
・両方提出しないと採点しません
効率的な受講のためのヒント
講義には作成したファイルを保存できるFDやUSBメモリ等を用意しておいてください。また、前回までに使用・作成したファイルも持ってきてください。
クリップボードの活用
ホワイトボードや正面スクリーンを見ながらのメモに役立ちます。
ネット上でのブリーフケースの取得
講義で使用したファイル等を保存しておくにはフロッピーでは不十分です。USBメモリ等の記憶媒体（ストレージデバイス）が有用ですが、無料で済ませたい方にはYahooブリーフケースの活用が良いと思われます。
エクセル操作の熟達
講義で使用するソフトはエクセルがメインです。必要最低限の操作法は講義中に教えますが、エクセル初心者はある程度、自分で学習したほうが講義での効率は格段に上がります。どんな解説書でもよいですが、一例として以下を挙げておきます。
・Excel2003逆引き大全1100の極意
・MS Office OnlineのExcelコース（web上トレーニング） Excel入門 あるいは Excel2003入門活用が期待されるサイト
その他
- 実習という性格上、隣前後の人との話はある程度認めます。わからないこと、アドバイス等、積極的にコミュニケーションをとりましょう。
- プリントアウトのための講義中の移動を認めます。
01 04/11 イントロダクション
計量経済学とは？
アンケート
受講生への聞き取り調査及び講義方針決定
02 04/18 Excelによるデータの加工・修正法
手狭な教室で申し訳ありませんでした。先週来れなかった受講生はこのHPをしっかりと閲覧し、講義概要を理解しておいてください。
エクセルの基礎
Σ（シグマ）の理解
課題：加重平均の計算
03 04/25 統計学の基礎知識1
- テキストチックな興味の薄いデータばかり用いてきたので、来週からは最新の経済データを紹介していきます。中心化4項移動平均は作成法が少々ややこしいので、課題をこなすことで自分のものにしてください。復習はしっかりと！
加重平均
移動平均
中心化4項移動平均を計算し、グラフを作成してください。
グラフは原系列と移動平均を1つのグラフとして作成し、対比しやすくしてください（できなければ移動平均のみでもかまいません）。
04 05/02 統計学の基礎知識2
- 移動平均：SNA統計を用いて
最新GDPデータを用いて各種移動平均を算出し、トレンドを導出しました。名目・実質額、覚えましたか？- 新配付プリントに移行しました。予備はないので次回も必ず持参してください。
“散らばり”を示す代表値である分散・標準偏差に関する課題です。一度に計算しようとすると混乱するので、「偏差」→「偏差平方」→「偏差平方和」とステップを踏んで計算すればよいでしょう。
05 05/09 統計学の基礎知識3
分散・標準偏差・標準化変量、 寄与度・寄与率（次回に繰り越し）
2種類の分散のナゾ
統計学（計量経済学）の勉強を進めると、分散が2種類あることに疑問を持つはずです。
偏差平方和をn-1で除すのか、nで除すのか、その違いは何でしょうか？本講座は統計学を未履修の受講生も想定していますから、詳しいことは統計学のテキスト（例えば田中(1998)p.171）を参照していただきたいが、要約すると「データを確率変数として意識し、（標本）分散の期待値が母分散と等しくするため」である。
次週休講のため、課題を多めに出しておきます。
分散・標準偏差は以降の計量経済学理解で必須の統計量です。式、Excel上での計算方法ともに必ずマスターしてください。
06 05/16 （春季定例学生総会等のため休講とします）
07 05/23 統計学の基礎知識4、単純回帰モデル1
相関係数、寄与度・寄与率、回帰分析とは（次回に繰り越し）
放送で「難しいので・・・」とことわりが入った平均視聴率の標本誤差の話。元ネタはコレ。一見極めて専門的知識を要するように思われますが、本学統計コアでいえば「母比率の区間推定（資料集8章）」のトピックで、既履修者はわかって然るべき内容です。コア統計履修予定者も必ず学ばなければならないことなので、意味することはしっかりふまえておいた方がベターです。
考え方はこのファイルにまとめてあるので、これをもとに標本数を変えた場合や平均視聴率が変わった場合でも対応できるようになることを希望します。
なお、このような考え方は後半のt検定で活用されます。
・相関係数の定義式と計算式の関係
・決定係数がx, yの分散、共分散の組み合わせであることの導出
BOJ金融経済月報5月号が先週公表されました。当月報掲載の寄与度グラフを作成するのが目標です。
該当ファイルのデータを丸ごと「寄与度・寄与率2」にコピーし、適宜空白列を挿入します。実額データから増分、変化率・寄与度を計算し、得られた4つの系列は次のワークシート「寄与度・寄与率3」に移し替え整理します。
最後のグラフ作成では寄与度を積み上げ棒グラフで、GDP成長率は折れ線グラフで表します。この作業法はまだ教えていなく難しいと思いますが、なんとか月報掲載グラフに近いものを作成することを期待します（できなければ積み上げ棒グラフのみでも構いません）。
ヒント
08 05/30 寄与度・寄与率の実際、回帰分析とは（次回に繰り越し）
- SNA統計を用いて、円グラフの作り方および寄与度の作成をしました。画面が細かく、見えづらかった点はご容赦ください。十分な理解が得られなかった受講生は
を参照のこと。なお、今回の課題は少々難しく、中途半端で提出した方もいますので、提出期限を来週まで延長します。出せなかった人は出して下さい。再提出ももちろん結構です。
- 今週から新たに計量経済学I基礎理論ノートpp1-6（各自全講義科目検索ページからDLし、プリントアウトしてください。配付はしません。）を用います。一読しておくことを希望します。（次回に繰り越し）
09 06/06 回帰分析とは
今週から新たに計量経済学I基礎理論ノートpp1-6（各自全講義科目検索ページからDLし、プリントアウトしてください。配付はしません。）を用います。一読しておくことを希望します。
・正規方程式の導出
・回帰係数（の推定値）の計算式導出
散布図、「分析ツール」で回帰分析、「観測値グラフ」カスタマイズ、数式3.0で推定回帰式転記
ペットと野生ではどんな差があるのか？一言コメントを添える
10 06/13 単純回帰モデル、決定係数
GDP増や寄与度がニュースになりましたね。05/30にしっかりと学んだ受講生はこれらがどういうつながりを持っているのか、もう理解できますよね。長らく続く景気の上昇基調の要因がどう推移するのか、こうした最新のデータから思いを巡らすのも経済学部生として必要なのではないでしょうか？
・決定係数に関わる計算式の導出
・決定係数の計算式の導出
回帰分析ツールを実行したり、数式3.0で推計回帰式を清書するのは何度も行っているので難しくはないはずです。最新のマクロデータがどこにいけば入手できるのか、財務省や内閣府のHPに慣れ親しんで、必要に応じてデータを活用できるようになることを望みます。
作成例
11 06/20 重回帰モデル
今週から新たに計量経済学I基礎理論ノートpp7-15（各自全講義科目検索ページからDLし、プリントアウトしてください。配付はしません。）を用います。一読しておくことを希望します。
今週は、エクセルに不具合が生じたり、時間の要する作業を強いてしまい、思うように進みませんでした。データ間の空白を取り除く方法に「オートフィルタ」機能を使うのが有用であることをお知らせします。
（オートフィルタ機能：今回用いたワークシートを想定します）
①四半期変換した間隔の空いたデータを、害のない場所（例えば170行目から）にコピーする。
※形式選択「値」貼り付けで
②貼り付けたデータ全てを選択したうえで、「データ」→「フィルタ」→「オートフィルタ」を選択する。
③現れた三角ボタンを押下し、ボックスから「（空白以外のセル）」を選択する。
④空白が全て削除されるので、データの固まりをコピーし、該当項目に貼り付ける。
②ワークシート「貨幣需要関数」に該当変数3系列をコピーする（期間に注意）。
（③できれば）被説明変数に貨幣、説明変数に金利・所得を置き、重回帰分析する。
（④できれば）来週の説明がよく理解できるよう、貨幣需要あるいは貨幣需要関数とは何か、簡単に勉強しておくことを期待します。
12 06/27 貨幣需要関数の推定、回帰モデルの仮説検定1
本日は大ネタでした。皆さんどれくらい理解できたでしょうか？速くて聞き取れなかったところ、難しくて理解できなかったトコロは以下の資料で復習してください。
なかなか理解が得られなく、もどかしいのはわかりますが、この難関を越えてこそ、「計量経済学を履修した」という達成感が得られると確信しています。ココがふんばりどころ！皆さんの頑張りに期待します！今日の講義で用いたスライド
うまく表示できない人はコチラ
・回帰係数（の推定値）の分散の推定値 導出
・回帰係数α（の推定値）の分散の推定値 計算式導出
・回帰係数β（の推定値）の分散の推定値 計算式導出
13 07/04 回帰モデルの仮説検定2
t検定、F検定の考え方は回りくどいものです。「帰無仮説」、「棄却」、「有意」慣れていない受講生には外国語のように聞こえてたかもしれません。早く慣れてください。勉強して下さい。ここの理解が本講座のメインといっても過言ではありません。
14 07/11 まとめ
本講座では時間の関係上省略した箇所です。興味のある方はワークシート作成にチャレンジしてください。
ワークシート
F値の計算式 導出
予測の信頼区間を求める公式の導出
15 07/18 期末レポート作成 ＆ 講義総括
得田雅章 <m-tokuda AT biwako.shiga-u.ac.jp>
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