【2011/11/16 経済学部講演会の模様】

罰則付推定とノンパラメトリック回帰

永井勇(広島大学大学院理学研究科)

  11月16日(水)15時から16時30分まで、広島大学大学院理学研究科の永井 勇氏に、経済学部545強同研究室において、「罰則付推定とノンパラメトリック回帰」をテー マとして、講演を行っていただきました。講演内容は、二つの領域での氏の最近の研究成果に 関するものです。

 第一のテーマは、多変量線形回帰モデルにおいて、説明変数間に多重共線性がある場合におけ る推定法に関する研究です。このような推定は複雑な計算手続きを必要とするものですが、氏 は、それを回避する方法である一般化リッジ回帰推定法について、それを多変量に拡張した手 法を提起されました。

 第二のテーマは、経時測定データに関するデータ推定法に関する研究です。時間に伴って変化 するデータを用いた推計では、経時変動が複雑な場合に推定が難しくなるという問題がありま す。この問題に対しては基底関数を用いる方法が研究されていますが、永井氏は罰則を付加す ることで反復計算を回避する手法を提起されました。

 講演は、統計学を知識が十分では聴衆にもわかりやすく、既存理論・手法の問題点と氏の提案 の意義が説明され質疑も活発に行われました。参加者は少数でしたが、有意義な講演会となり ました。   (小倉明浩)